Nouvelle approche par simulation pour la probabilité de premier temps de passage

Allab, Chahira-Imène (2017). « Nouvelle approche par simulation pour la probabilité de premier temps de passage » Mémoire. Montréal, Québec, Université du Québec à Montréal, Maîtrise en mathématiques.

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Résumé

Ce mémoire expose une nouvelle méthode de calcul des probabilités du premier temps de passage d'un processus stochastique à travers une courbe déterministe. Le calcul se fait par des approximation à travers des simulations dans un algorithme qui se base sur le résultat de la probabilité exacte de passage d'un mouvement brownien à travers une courbe de Daniels (8 ). Les résultats de simulation obtenus sont comparés avec ceux obtenus par une méthode Monte Carlo ou par un autre algorithme. __________________________________________________________________________ MOTS-CLÉS DE L’AUTEUR : Processus de diffusions, premier temps de passage, courbe de Daniels.

Type: Mémoire accepté
Informations complémentaires: Le mémoire a été numérisé tel que transmis par l'auteur.
Directeur de thèse: Watier, François
Mots-clés ou Sujets: Processus de diffusion / Premier temps de passage / Probabilités / Courbes de Daniels
Unité d'appartenance: Faculté des sciences > Département de mathématiques
Déposé par: Service des bibliothèques
Date de dépôt: 06 déc. 2017 08:32
Dernière modification: 06 déc. 2017 08:32
Adresse URL : http://www.archipel.uqam.ca/id/eprint/10764

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