Modélisations non-paramétriques de la fréquence en assurance automobile

Alepin, Gabriel (2018). « Modélisations non-paramétriques de la fréquence en assurance automobile » Mémoire. Montréal (Québec, Canada), Université du Québec à Montréal, Maîtrise en mathématiques.

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Résumé

L'arrivée d'appareils télématiques permet de mettre en pratique de vieilles idées à propos d'une assurance automobile basée sur l'utilisation réelle du véhicule assuré, soit une assurance de type UBI (Usage-based insurance). À l'aide de données possédant le kilométrage exact parcouru, nous allons nous intéresser à la modélisation de la fréquence de réclamations par des modèles additifs généralisés avec paramètres de position, d'échelle et de forme (GAMLSS), poursuivant le travail de Boucher et al. (2017). Pour cela, nous allons utiliser des fonctions de lissage par P-splines pour le kilométrage et la durée d'exposition. Diverses lois discrètes de probabilité seront étudiées, dont la distribution binomiale négative multivariée (MVNB) à données longitudinales. Les impacts potentiels au niveau de la tarification seront également présentés par l'étude de différents profils d'assurés. ______________________________________________________________________________ MOTS-CLÉS DE L’AUTEUR : modèle additif généralisé avec paramètres de position, d'échelle et de forme (GAMLSS), modèle additif généralisé (GAM), modèle linéaire généralisé (GLM), données longitudinales, données de panel, segmentation, modèle de fréquence, actuariat, tarification en assurance automobile, Pay-as-you-drive (PAYD), Usage-based insurance (UBI).

Type: Mémoire accepté
Informations complémentaires: Le mémoire a été numérisé tel que transmis par l'auteur.
Directeur de thèse: Boucher, Jean-Philippe
Mots-clés ou Sujets: Modèles à risques additifs / Modèles linéaires généralisés / Modèle additif généralisé avec paramètres de position, d'échelle et de forme (GAMLSS) / Assurance-automobiles / Demandes de règlement / Kilométrage / Tarifs / Actuariat
Unité d'appartenance: Faculté des sciences > Département de mathématiques
Déposé par: Service des bibliothèques
Date de dépôt: 25 avr. 2019 12:12
Dernière modification: 25 avr. 2019 12:12
Adresse URL : http://archipel.uqam.ca/id/eprint/12450

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