Modélisation de la variance dans l'analyse stochastique du passif des polices

Davidov, Danaïl (2009). « Modélisation de la variance dans l'analyse stochastique du passif des polices » Mémoire. Montréal (Québec, Canada), Université du Québec à Montréal, Maîtrise en mathématiques.

Fichier(s) associé(s) à ce document :
[img]
Prévisualisation
PDF
Télécharger (3MB)

Résumé

Ce mémoire fait une étude détaillée des méthodes utilisées pour modéliser les réserves actuarielles en assurance de dommages. Les méthodes stochastiques utilisent des modèles linéaires généralisés qui permettent d'associer une courbe de probabilités aux pertes futures. Une analyse approfondie de la classe de modèles de Tweedie est présentée, ce qui permet d'obtenir les formules d'un large spectre de modèles. Ensuite, l'ouvrage met en évidence une différence dans la nature du risque entre la fréquence et la sévérité qui suscite la nécessité d'utiliser un modèle qui accorde plus de liberté aux facteurs de surdispersion. Deux solutions sont abordées: les modèles de dispersion, basés sur le principe du maximum de vraisemblance, et les modèles linéaires généralisés doubles, axés sur le principe de la déviance. ______________________________________________________________________________ MOTS-CLÉS DE L’AUTEUR : Réserves actuarielles, Chain Ladder, Modèles linéaires généralisés, Loi de Tweedie, Déviance, Paramètre de surdispersion, Modèles de dispersion, Modèles linéaires généralisés doubles.

Type: Mémoire accepté
Informations complémentaires: Le mémoire a été numérisé tel que transmis par l'auteur.
Directeur de thèse: Boucher, Jean-Philippe
Mots-clés ou Sujets: Analyse de variance, Modèle linéaire généralisé, Modèle stochastique, Évaluation actuarielle, Dispersion (Mathématiques)
Unité d'appartenance: Faculté des sciences > Département de mathématiques
Déposé par: RB Service des bibliothèques
Date de dépôt: 05 janv. 2010 20:01
Dernière modification: 01 nov. 2014 02:11
Adresse URL : http://www.archipel.uqam.ca/id/eprint/2471

Statistiques

Voir les statistiques sur cinq ans...