Tarification de produits dérivés dans le modèle variance gamma

Day-Michaud, Jean-Philippe (2014). « Tarification de produits dérivés dans le modèle variance gamma » Mémoire. Montréal (Québec, Canada), Université du Québec à Montréal, Maîtrise en mathématiques.

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Résumé

La tarification de produits dérivés dans le modèle Variance Gamma est étudiée. Les aspects théoriques concernant le processus Variance Gamma sont d'abord étudiés. Ensuite, la tarification de produits dérivés européens est présentée. Puis, on décrit des techniques de simulation qui permettront d'obtenir les prix d'options exotiques ainsi que d'évaluer les sensibilités de ces options par rapport à leurs paramètres. Finalement, on présente des techniques faisant intervenir des transformées de Fourier rapides pour la tarification de produits dérivés. La technique de Carr et al. (1999) permet de tarifer des options européennes très efficacement pour de nombreux prix d'exercice simultanément, alors que la méthode de convolution permet de tarifer des options à dates d'exercices multiples, appelées options bermudiennes. Cette dernière technique permet aussi d'obtenir les prix de droits américains.

Type:	Mémoire accepté
Informations complémentaires:	Le mémoire a été numérisé tel que transmis par l'auteur.
Directeur de thèse:	Renaud, Jean-François
Mots-clés ou Sujets:	Instruments dérivés (Finances). Tarifs, Méthode de Monte-Carlo, Transformations de Fourier rapides, Marché financier. Modèles mathématiques, Processus variance Gamma
Unité d'appartenance:	Faculté des sciences > Département de mathématiques
Déposé par:	Service des bibliothèques
Date de dépôt:	13 juill. 2015 13:44
Dernière modification:	13 juill. 2015 13:44
Adresse URL :	http://archipel.uqam.ca/id/eprint/7110

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