Fixed versus Random Effects in Poisson Regression Models for Claim Counts

BOUCHER, Jean-Philippe et DENUIT, Michel (2006). « Fixed versus Random Effects in Poisson Regression Models for Claim Counts ». ASTIN Bulletin, 36(1), pp. 285-301.

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Résumé

This paper examines the validity of some stylized statements that can be found in the actuarial literature about random effects models. Specifically, the actual meaning of the estimated parameters and the nature of the residual heterogeneity are discussed. A numerical illustration performed on a Belgian motor third party liability portfolio supports this discussion.

Type: Article de revue scientifique
Mots-clés ou Sujets: Poisson mixture, risk classification, claim frequencies, random effects, fixed effects.
Unité d'appartenance: Faculté des sciences > Département de mathématiques
Déposé par: Jean-Philippe Boucher
Date de dépôt: 22 avr. 2016 18:04
Dernière modification: 27 avr. 2016 19:29
Adresse URL : http://www.archipel.uqam.ca/id/eprint/8269

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