Liens entre le modèle binomial et les équations de Black-Scholes

Zayani, Sami (2016). « Liens entre le modèle binomial et les équations de Black-Scholes » Mémoire. Montréal (Québec, Canada), Université du Québec à Montréal, Maîtrise en mathématiques.

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Résumé

Ce travail est une exigence partielle de la maîtrise en mathématiques, intitulé "Liens entre le modèle binomial et les équations de Black-Scholes". En effet, comme le titre l'indique, dans cette étude on aborde le sujet des liens entre le modèle binomial et celui de Black-Scholes. On commence par la présentation du modèle binomial et le passage au modèle de Cox, Ross et Rubinstein (CRR). Puis on étudie en détail la convergence et les propriétés qui en découlent du Modèle binomial et CRR, et ce dans le cas des options simples, européennes et américaines. Par la suite, on élargit le centre d'intérêt pour d'autres extensions du modèle binomial par le biais du modèle binomial flexible de Tian et le modèle CRR généralisé de Chung. Finalement, on étudie les comportements asymptotiques du modèle binomial dans différents cas d'options plus complexes comme les options à barrières et asiatiques puis on aborde la convergence des lettres grecques dans le cadre du modèle binomial.

Type: Mémoire accepté
Informations complémentaires: Le mémoire a été numérisé tel que transmis par l'auteur.
Directeur de thèse: Dufour, Matthieu
Mots-clés ou Sujets: Finances -- Modèles mathématiques / Actions -- Cours -- Modèles mathématiques / Options (Finances) -- Prix -- Modèles mathématiques / Convergence / Modèle binomial
Unité d'appartenance: Faculté des sciences > Département de mathématiques
Déposé par: Service des bibliothèques
Date de dépôt: 26 oct. 2016 17:48
Dernière modification: 26 oct. 2016 17:48
Adresse URL : http://www.archipel.uqam.ca/id/eprint/8952

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