Modélisation de la dépendance dynamique en tarification et en gestion des risques financiers sous modèles GARCH

Sonko, Abdoulaye (2016). « Modélisation de la dépendance dynamique en tarification et en gestion des risques financiers sous modèles GARCH » Mémoire. Montréal (Québec, Canada), Université du Québec à Montréal, Maîtrise en mathématiques.

Fichier(s) associé(s) à ce document :
[img]
Prévisualisation
PDF
Télécharger (8MB)

Résumé

Ce mémoire est consacré à l'étude de la modélisation de la dépendance dynamique en tarification et en gestion des risques sous modèles GARCH. En effet, la problématique est de concilier à la fois les théories statistiques à travers les copules et les innovations en modélisation financière via les modèles GARCH. Dans cette optique, nous étudions une approche dynamique de la modélisation du paramètre de la dépendance via le tau de Kendall et la comparons à la dépendance statique ainsi qu'à la corrélation conditionnelle dynamique. Ainsi, la tarification des options du type exotique et les outils de gestion des risques à l'instar du coefficient bêta du modèle CAPM (Capital Asset Pricing Model), la valeur à risque (Value-at-Risk : VaR) et la TVaR (Tail-VaR) sont aussi étudiés sous l'hypothèse de la dépendance. ______________________________________________________________________________ MOTS-CLÉS DE L’AUTEUR : GARCH, corrélation conditionnelle dynamique, copule, call, put, coefficient bêta, VaR, TVaR.

Type: Mémoire accepté
Informations complémentaires: Le mémoire a été numérisé tel que transmis par l'auteur.
Directeur de thèse: Badescu, Alexandru
Mots-clés ou Sujets: Finances -- Modèles mathématiques / Modèle GARCH / Copules / Dépendance (Statistique) / Corrélation / Finances -- Gestion du risque / Modèle d'évaluation des actifs financiers / Instruments dérivés (Finances) -- Prix
Unité d'appartenance: Faculté des sciences > Département de mathématiques
Déposé par: Service des bibliothèques
Date de dépôt: 28 oct. 2016 13:53
Dernière modification: 28 oct. 2016 13:53
Adresse URL : http://www.archipel.uqam.ca/id/eprint/8977

Statistiques

Voir les statistiques sur cinq ans...