Modèles additifs généralisés dans la modélisation de l'impact du kilométrage et de l'exposition au risque en assurance automobile

Côté, Steven (2016). « Modèles additifs généralisés dans la modélisation de l'impact du kilométrage et de l'exposition au risque en assurance automobile » Mémoire. Montréal (Québec, Canada), Université du Québec à Montréal, Maîtrise en mathématiques.

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Résumé

Bien que proposés pour la première fois en 1986, les modèles additifs généralisés, communément connus sous l'acronyme GAM, sont encore très peu utilisés en pratique en actuariat. Ceci s'explique en grande partie par la simplicité et l'efficacité des modèles linéaires généralisés (GLM). Une problématique sous-jacente à l'utilisation d'un modèle traditionnel GLM pour la fréquence de sinistres est le traitement réservé à l'exposition au risque. Puisque les primes d'assurance sont généralement acquises de façon proportionnelle à la durée contractuelle, deux assurés ayant des profils identiques ne seraient pas considérés comme des risques équivalents dans le cas où leurs contrats respectifs ont des durées différentes. Pour répondre à cette problématique, ce mémoire présente comment les splines cubiques employées dans la construction des modèles additifs généralisés permettent une très grande flexibilité pour ajuster des données. Ces modèles, appliqués à des données d'assurance, permettent non seulement de traiter plus efficacement la durée d'exposition, mais aussi d'étudier l'impact conjoint de celle-ci avec le kilométrage exact parcouru sur le risque de sinistres automobiles. L'analyse montre que les GAM sont en mesure de capter des tendances dans les données que les modèles classiques actuellement utilisés en assurance ne réussissent pas à déceler. Finalement, une structure tarifaire simple Pay-As-You-Drive (PAYD) est proposée. ______________________________________________________________________________ MOTS-CLÉS DE L’AUTEUR : modèle additif généralisé, modèle linéaire généralisé, GAM, GLM, spline cubique, modèle de comptage, modèle de fréquence, tarification, tarification automobile, actuariat, assurance, réclamation, inférence statistique.

Type: Mémoire accepté
Informations complémentaires: Le mémoire a été numérisé tel que transmis par l'auteur.
Directeur de thèse: Boucher, Jean-Philippe
Mots-clés ou Sujets: Modèles linéaires généralisés / Modèles à risques additifs / Théorie des splines / Actuariat / Accidents de la route -- Méthodes statistiques / Assurance-automobiles -- Tarifs / Demandes de règlement / Kilométrage
Unité d'appartenance: Faculté des sciences > Département de mathématiques
Déposé par: Service des bibliothèques
Date de dépôt: 02 nov. 2016 18:47
Dernière modification: 02 nov. 2016 18:47
Adresse URL : http://www.archipel.uqam.ca/id/eprint/9003

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