Parcourir par auteur Yanez, Juan Sebastian

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Prépublication

Pigeon, Mathieu; Yanez, Juan Sebastian et Boucher, Jean-Philippe (2022). « Modelling Payment Frequency for Loss Reserves Based on Various Dynamic Claim Scores ». Prépublication. (Université du Québec à Montréal, Université du Québec à Montréal, Chaire Co-operators en analyse des risques actuariels). 22 p.

Pigeon, Mathieu et Yanez, Juan Sebastian (2021). « Parametric Outstanding Claim Payment Count Modelling Through a Dynamic Claim Score ». Prépublication. (Université du Québec à Montréal).

Yanez, Juan Sebastian et Pigeon, Mathieu (2021). « Micro-Level Parametric Duration-Frequency-Severity Modeling for Outstanding Claim Payments ». Prépublication. (Montréal, Université du Québec à Montréal). 23 p.

Thèse ou essai doctoral accepté

Yanez, Juan Sebastian (2023). « Modélisation granulaire des réserves en assurances incendie, accidents et risques divers avec une structure en composantes hiérarchiques » Thèse. Montréal (Québec), Université du Québec à Montréal, Doctorat en mathématiques.

Mémoire accepté

Yanez, Juan Sebastian (2017). « Modélisation individuelle des réserves en assurance I.A.R.D. : distribution Tweedie multivariée avec choc commun » Mémoire. Montréal (Québec, Canada), Université du Québec à Montréal, Maîtrise en mathématiques.